Strategy Backtester — 策略回测器

策略回测目的 使用此技能来测试排名、因子混合或投资组合选择规则在历史上是否具有有用的行为，然后将其视为投资信号。 范围 股票排名和选择策略。 从本地 CSV 输入进行周期性再平衡回测。 当有基准数据时进行基准比较。 偏差和健壮性审查。 非目标 不要声称历史表现预测未来回报。 不要优化参数，直到出现所需结果。 不要发出绝对买卖指令。 不要获取实时市场数据。 输入合同 所需输入： SIGNAL_CSV：包含日期、股票代码和评分的行。 PRICE_CSV：包含日期、股票代码和收盘价的行。 REBALANCE_FREQUENCY：每月、每季度或每年。 TOP_N：每次再平衡选择的名称数量。 可选输入： BENCHMARK_CSV：包含日期和收盘价或回报的行。 FEE_BPS：往返费假设，以基点为单位。 SLIPPAGE_BPS：滑点假设，以基点为单位。 UNIVERSE_HISTORY：如果有的话，提供点对点的成员资格历史。 执行工作流 验证输入文件和所需列。 估计测试窗口和符号覆盖是否足够。 使用显式再平衡、费用、滑点和前 N 个假设运行 scripts/backtest_strategy.py 脚本。 审查绩效指标和基准比较。 识别偏差风险和健壮性差距。 返回所需的输出部分。 所需输出格式 回测设置 策略名称、测试窗口、再平衡频率、前 N 个、费用、滑点、基准。 绩效摘要 总回报、年化增长率、波动性、最大回撤、夏普比率、索提诺比率、换手率和命中率（如果有的话）。 基准比较 相对回报、相对回撤和跟踪观察（如果有基准数据）。 健壮性和偏差警告 幸存者偏差、向前看偏差、数据挖掘风险、流动性假设、费用/滑点敏感性。 置信度和数据差距 置信度水平和可能改变结论的缺失输入。 交接包 包括策略名称、测试窗口、再平衡频率、费用假设、滑点假设、基准、指标、偏差警告、置信度和数据差距。 共享置信度评级 高：点对点信号、充足的价格覆盖、基准可用、费用/滑点包含、测试窗口覆盖多个市场环境。 中：可用的历史记录和价格覆盖，但缺少一个主要的健壮性输入。 低：历史记录短、缺少基准、价格覆盖稀疏、可能存在幸存者/向前看风险或没有费用/滑点假设。 防护栏 将观察到的回测结果与假设和推理分开。 始终声明回测是历史模拟，而不是预测。 如果测试似乎过度拟合或数据不是点对点，则降低置信度。 将回测输出视为 stock-picker-orchestrator 的一个输入，而不是交易命令。 触发示例 “回测这个 VN30 价值质量排名。” “检查这个股票排名策略是否在历史上击败了 VNINDEX。” “在使用此筛选规则进行短名单选择之前进行验证。”