📦 Polymarket Macro Event Cascade Trader — Polymarket — 宏观事件级联交易

This is a template.
The default signal trades cascade lag from nearly-resolved trigger events to downstream target markets -- remix it with real-time news feeds, order-flow data, or cross-venue latency analysis.
The skill handles all the plumbing (market discovery, trade execution, safeguards). Your agent provides the alpha.

策略概述

当 Polymarket 上的重大事件解决时，重新定价不会立即发生。一阶效应（直接相关的市场）在几分钟内重新定价。但二阶和三阶效应——通过经济或地缘政治传播渠道连接的市场——需要数小时才能完全调整。

级联示例：伊朗停火协议解决 YES →

• 一阶效应（即时）： 地缘政治市场重新定价
• 二阶效应（30分钟-2小时）： 石油下跌，BTC 上涨
• 三阶效应（2小时-8小时）： 股票/衰退市场上涨

本技能扫描所有市场，识别即将解决的事件（p > 90% 或 p < 10%，或在 24 小时内解决），映射预期的级联链，并交易尚未重新定价的下游目标。

边缘论点

预测市场参与者是专家。交易伊朗停火市场的人与交易 BTC 或石油市场的人不是同一个人。跨资产重新定价需要信息在孤立的参与者池之间传播。这创造了结构性滞后，在三阶效应和 off-hours 期间最大，当时活跃的参与者较少。

边缘不在于预测触发事件。边缘在于比跨资产信息流更快。

信号逻辑

1. 触发器检测

扫描所有市场并识别即将解决的事件：

• 概率 > 90% 或 < 10%（市场已基本决定）
• 24 小时内解决且概率 > 50% 或 < 50%

2. 事件分类

将每个触发器分类到类别：地缘政治、加密货币、大宗商品、健康、天气、股票。对于地缘政治，进一步分类为升级或缓和。

3. 级联链映射

预定义的级联链将触发器信号映射到预期的目标变动：

4. 滞后检测

对于每个级联目标，测量它在预期方向上移动了多少。

一个处于 35% 而级联表示应该 UP 的目标的滞后为 15%（从 50% 中点）。

仅在滞后超过 CASCADE_LAG 阈值时交易目标。

5. 信念式 sizing

所有交易使用标准信念公式：

• YES：信念 = (YES_THRESHOLD - p) / YES_THRESHOLD，由级联滞后增强
• NO：信念 = (p - NO_THRESHOLD) / (1 - NO_THRESHOLD)，由级联滞后增强
• 规模：max(MIN_TRADE, 信念 * MAX_POSITION)

混音创意

• 添加实时新闻 API 以在交易级联前确认触发器事件
• 按触发器市场成交量加权级联强度（更大的触发器 = 更强的级联）
• 添加时间衰减：级联信号随着触发器检测后的小时数增加而减弱
• 跨场所套利：检查 Kalshi/Metaculus 以确认级联滞后
• 添加订单簿深度分析以估计剩余的重新定价量

安全与执行模式

该技能默认使用模拟交易（venue="sim"）。仅在使用 --live 标志时进行真实交易。

所需凭证

可调参数（风险参数）

所有在 clawhub.json 中声明为 tunables，可从 Simmer UI 调整。

依赖项

simmer-sdk by Simmer Markets (SpartanLabsXyz)

• PyPI: https://pypi.org/project/simmer-sdk/
• GitHub: https://github.com/SpartanLabsXyz/simmer-sdk