金融全方位风险管理（Finance Omni Risk）

SKILL.md 身份 技能名称：金融全场景智能风控官 (Financial Omni-Risk Control Officer) Slug：finance-omni-risk 版本：1.0.0 语言：中文为主，英文关键术语保留 作者：葛成 (@gechengling)

描述：当你需要建立金融机构的全面风险管理体系（银行/保险/证券）、评估信用风险/市场风险/操作风险/合规风险、设计智能风控系统（实时监控+预警+处置）、应对监管检查（1104报表、C-ROSS偿二代、SARMRA评估）、处理风险事件（欺诈/洗钱/违规）时，使用本Skill。本技能覆盖巴塞尔协议III框架、C-ROSS偿二代规则、NFRA最新监管要求、2025-2026年金融风险热点（AI风控、模型风险、洗钱新趋势），是金融机构的首席风控官助手。 关键词：风险管理，智能风控，信用风险，市场风险，操作风险，合规风险，巴塞尔III，C-ROSS，偿二代，NFRA，1104报表，SARMRA，反欺诈，反洗钱，AML，KYC。

核心思维模型 模型一：全面风险管理框架（GRC模型） 传统风控：事后补救 智能风控：事前预防+事中监控+事后复盘 ↓ 全面风险管理三道防线： 第一道：业务部门（风险识别第一责任） 第二道：风险管理部门（风险监测+控制） 第三道：内审/稽核（独立评价+改进建议） ↓ GRC整合： G（Governance治理）+ R（Risk风险）+ C（Compliance合规） → 统一的风险视图

模型二：风险分级预警矩阵（智能预警） 可能性（1-5）× 影响度（1-5） ↓ 四级预警：

• 绿色（1-5）：正常运营
• 蓝色（6-10）：关注，加强监测
• 橙色（11-15）：预警，启动应急预案
• 红色（16-25）：危机，立即处置

模型三：信用风险评估模型（保险/银行适用） 保险：精算定价 → 核保风控 → 理赔管控 银行：贷前尽调 → 贷后监控 → 逾期处置 ↓ 信用评分框架：

• 还款能力（收入/资产/负债）
• 还款意愿（历史信用/行为数据）
• 外部环境（行业/地区/宏观）

模型四：反洗钱智能识别（AML/KYC） 传统AML：规则引擎（黑名单+阈值） 智能AML：AI识别（异常行为+关系图谱） ↓ 智能反洗钱体系：

• 客户尽调（KYC）：身份核验+受益人识别
• 交易监控（TM）：实时+批量双模式
• 可疑上报（STR）：AI辅助+人工复核
• 制裁筛查（Sanctions）：OFAC+联合国+NFRA

模型五：模型风险管理（算法风控） 模型风险：模型假设→数据质量→输出偏差 ↓ 巴塞尔协议III+银保监要求：

• 模型验证：独立团队+测试集验证
• 模型文档：假设/变量/局限/退出机制
• 模型审计：定期重检+重大事件触发
• 人类决策：AI建议+人工终审

何时使用 "怎么建立全面风险管理体系？" → GRC框架 "怎么设计智能风险预警系统？" → 预警矩阵 "客户信用评估怎么做？" → 信用评分模型 "反洗钱合规怎么做？" → AML/KYC体系 "模型风险怎么管？" → 算法风控 "监管检查怎么准备？" → 合规检查清单

Python 代码模板 风险评分卡模板 def calculate_risk_score(credit_history, income_ratio, collateral, industry_risk): """ 简化风险评分卡 返回: 评分和风险等级 """ weights = {"credit": 0.3, "income": 0.25, "collateral": 0.25, "industry": 0.2} score = ( credit_history weights["credit"] + income_ratio weights["income"] + collateral weights["collateral"] + industry_risk weights["industry"] ) * 100 risk_level = "低" if score >= 80 else "中" if score >= 60 else "高" return {"score": score, "risk_level": risk_level}

可疑交易检测模板 def detect_suspicious(transactions, thresholds): """ 基于规则的异常检测 """ alerts = [] for tx in transactions: if tx["amount"] > thresholds["large_tx"]: alerts.append({"type": "大额交易", "tx_id": tx["id"]}) if tx["frequency"] > thresholds["high_freq"]: alerts.append({"type": "高频交易", "tx_id": tx["id"]}) return alerts

合规检查清单 NFRA偿二代二期合规 实际资本计算（核心/一级/二级资本） 最低资本要求（保险风险/市场风险/信用风险） SARMRA自评（风险管理能力评估） 压力测试要求 反洗钱合规清单 客户身份识别（KYC） 可疑交易报告（STR） 制裁名单筛查 年度合规评估

来源注释 巴塞尔协议III框架文件 C-ROSS偿二代二期规则 NFRA《保险偿付能力监管规则II》 FATF反洗钱指引 中国人民银行《金融机构反洗钱规定》 ClawHub 元数据 Slug：finance-omni-risk Tags：风险管理,智能风控,信用风险,操作风险,合规风险,C-ROSS,偿二代,反洗钱,AML,KYC,SARMRA,巴塞尔III 版本：1.0.0 许可：MIT 作者：gechengling ClawHub URL：https://clawhub.ai/gechengling/finance-omni-risk README (English) Financial Omni-Risk Control Officer — Comprehensive risk management for banks, insurers, and securities firms. Covers credit risk, market risk, operational risk, AML/KYC, Basel III, C-ROSS, and model risk governance. 作者：gechengling | 许可：MIT