ETF模拟交易回测系统

ETF模拟交易回测系统 简介

本技能提供ETF/股票模拟交易和回测分析功能，基于技术指标（BOLL、MACD、KDJ）判断买卖信号，支持自动计算手续费、止损止盈、风险指标统计。

核心功能 实时模拟交易 - 根据技术指标信号执行模拟买入/卖出 回测分析 - 基于历史数据回测策略表现 风险指标计算 - 最大回撤、夏普比率、卡玛比率等 报告生成 - 自动生成交易报告和复盘分析 交易标的

默认标的：560710 富国中证智选船舶产业ETF

可扩展到其他ETF/股票。

交易规则 规则 说明 交易时间 工作日9:30-15:00 交易频率 每天最多1次操作 T+1规则 当日买入，次日才能卖出 手续费 买入0.025% + 卖出0.025% + 印花税0.1% 初始资金 100万（模拟） 止损线 -5% 止盈线 +8% 买卖信号 买入信号 信号类型 条件 优先级 BOLL下轨+KDJ超卖 价格触及BOLL下轨 + KDJ的J<20 高 突破中轨+放量 价格突破BOLL中轨 + 成交量放大>1.5倍 高 MACD底背离 价格创新低，MACD未创新低 中 卖出信号 信号类型 条件 优先级 BOLL上轨+KDJ超买 价格触及BOLL上轨 + KDJ的J>80 高 死叉 MACD死叉 + KDJ死叉 高 止损 亏损达到-5% 强制 止盈 盈利达到+8% 可选 风险指标 指标 说明 理想值 总收益率 最终收益/初始资金 越高越好 年化收益率 年化后的收益率 >15% 胜率 盈利交易占比 >50% 盈亏比 平均盈利/平均亏损 >1.5 最大回撤 从最高点到最低点的跌幅 <15% 夏普比率 风险调整后收益 >1.0 卡玛比率 收益/最大回撤 >1.5 使用方式

• 触发方式

当用户提及以下关键词时自动触发：

"ETF模拟交易" "股票回测" "量化交易策略回测" "技术指标交易" "回测分析" "560710交易" "船舶ETF"

• 执行流程
• 获取实时/历史行情数据
• 计算BOLL、MACD、KDJ指标
• 判断买卖信号
• 执行模拟交易（如触发信号）
• 记录交易日志
• 计算风险指标
• 生成报告

• 定时任务（可选）

可通过Cron设置每日定时执行：

9:30 开盘分析 14:50 尾盘确认 15:00 收盘复盘 脚本说明 scripts/trade.py

主交易脚本，包含：

获取_realtime_data() - 获取实时行情 calculate_indicators() - 计算技术指标 生成_签名als() - 生成买卖信号 执行_trade() - 执行模拟交易 calculate_指标() - 计算风险指标 references/rules.md

详细交易规则和参数配置。

输出格式 交易报告

📊 日内交易报告

交易概要

• 日期：2026-03-17
• 操作：买入
• 信号强度：⭐⭐

盈亏情况

• 当前持仓：10000份
• 持仓盈亏：+500元 (+0.5%)

回测报告

📈 回测报告

基础统计

• 总收益率：+15.84%
• 年化收益率：+42.35%
• 胜率：64.29%

风险指标

• 最大回撤：-8.42%
• 夏普比率：1.56
• 卡玛比率：5.02

注意事项 模拟交易仅供学习参考，不构成投资建议 技术指标可能失效，需结合市场环境判断 严格执行止损纪律 建议先在模拟环境测试 扩展定制

如需修改默认参数，可编辑：

交易标的代码 初始资金 手续费率 止损止盈线 技术指标参数

版本: 1.0.0 创建日期: 2026-03-17