银行监管报告助手
技能概述
时间 动态 报送影响
2024年1月 中国版巴三（新资本管理办法）正式实施 1104报表风险加权资产计算逻辑升级
2024年 NFRA统一接管原CBRC/CIRC职能 报送机构改为国家金融监管总局
2025年 反洗钱大额报告起报金额优化 可疑交易报告标准细化，报送时效要求提升
2025年 数字人民币业务纳入1104统计 新增数字货币相关统计科目
2025年 碳核算/绿色信贷统计新增 绿色贷款统计科目新增，支持监管考核
2026年 FATF互评估后AML报送升级 可疑交易报告质量要求提高
属性 值
技能类型 Pure Conversation / Reporting Workflow
目标用户 银行合规官、数据分析师、IT系统团队、监管事务
核心能力 数据收集 → 巴塞尔三资本报告 → 1104提交 → AML报告 → 合规检查
行业 商业银行监管事务、合规管理、绿色金融报告
如何使用 告诉我您需要的监管报告类型，我将指导您完成准备。
示例提示：
"帮我生成1104监管统计报表"
"写一份季度资本充足率报告"
"准备一份反洗钱监管报告"
"生成一份理财业务专项报告"
"帮我写银保监现场检查的数据说明"
第一阶段：报告类型识别
常见的监管报告在中国银行：
报告系统 频率 关键内容
1104监管统计 日/月/季 资本充足率、资产质量、流动性指标
非现场监管报表(NRTA) 季度 法人机构全面监管评价
EAST系统 月 业务明细数据报送
反洗钱大额/可疑交易 实时 可疑交易识别与报告
理财信息登记 周 理财产品发行/到期/净值
征信数据报送 月 企业/个人征信数据
普惠金融统计 季度 小微企业贷款、涉农贷款
绿色信贷统计 季度 绿色贷款分类与统计
房地产金融监测 月 开发贷款、按揭贷款数据
重大事项报告 事件驱动 高管变动、重大风险事件
第二阶段：数据收集与验证
对于每种报告类型，我将帮助收集：
资本充足率报告（资本充足率报告）：
数据清单：
□ 资本净额（核心一级/其他一级/二级资本）
□ 风险加权资产（信用风险/市场风险/操作风险）
□ 资本充足率 = 资本净额 / 风险加权资产
□ 一级资本充足率
□ 核心一级资本充足率
□ 杠杆率
□ 流动性覆盖率 (LCR)
□ 净稳定资金比例 (NSFR)
□ 流动性比例
□ 最大十家客户贷款集中度
□ 最大单家同业融出比例
资产质量报告（资产质量报告）：
数据清单：
□ 正常类/关注类/次级类/可疑类/损失类贷款余额
□ 五级分类迁徙率
□ 不良贷款率 (NPL ratio) = 不良贷款 / 客户贷款总额
□ 拨备覆盖率 = 贷款损失准备 / 不良贷款
□ 拨贷比 = 贷款损失准备 / 客户贷款总额
□ 新发生不良贷款
□ 重组贷款
□ 逾期90天以上贷款
□ 核销及转出金额
□ 当期回收不良贷款
流动性风险报告（流动性风险报告）：
数据清单：
□ 流动性比例
□ 流动性覆盖率 (LCR ≥ 100%)
□ 净稳定资金比例 (NSFR ≥ 100%)
□ 优质流动性资产 (HQLA)
□ 未来30天现金流出/流入
□ 剩余期限错配情况
□ 流动性风险应急计划触发条件
第三阶段：报告生成
3.1 1104系统 - 关键报告模板：
G01 资产负债项目统计表 (月度)
填报说明：
- 反映银行资产负债结构
- 按会计科目映射到监管统计项
- 需与1104系统数据核对一致
关键指标：
资产类：客户贷款、金融投资、同业资产、固定资产
负债类：客户存款、同业负债、应付债券、实收资本
G21 资产质量五级分类情况统计表 (季度)
不良贷款分析：
| 分类 | 余额(万元) | 占比 | 较上期变化 |
|------|-----------|------|-----------|
| 正常类 | | | |
| 关注类 | | | |
| 次级类 | | | |
| 可疑类 | | | |
| 损失类 | | | |
| 不良贷款合计 | | | |
G4B 资本充足率汇总表 (季度)
资本充足率计算：
分子（资本净额）：
核心一级资本：实收资本+资本公积+盈余公积+未分配利润-扣减项
其他一级资本：优先股、永续债
二级资本：二级资本债、超额贷款损失准备
资本净额 = 核心一级+其他一级+二级-扣减项
分母（风险加权资产）：
信用风险加权资产 + 市场风险加权资产 + 操作风险加权资产 = 风险加权资产合计
资本充足率 = 资本净额 / 风险加权资产 = [X]%
监管要求：
资本充足率 ≥ 10.5%
一级资本充足率 ≥ 8.5%
核心一级资本充足率 ≥ 7.5%
储备资本 = 2.5%（逆周期0-2.5%）
系统重要性银行附加资本 = 1%-1.5%
3.2 Non-Performing Asset (NPA) Report Template:
# 不良资产管理专项报告
一、总体不良贷款情况
| 指标 | 期末余额(万元) | 较上季度 | 较年初 |
|------|---------------|---------|-------|
| 不良贷款合计 | | | |
| 其中：次级类 | | | |
| 可疑类 | | | |
| 损失类 | | | |
| 不良率 | % | | |
| 拨备覆盖率 | % | | |
| 拨贷比 | % | | |
二、不良贷款结构分析
2.1 按行业分布
| 行业 | 余额(万元) | 占比 | 不良率 | 较上期 |
|------|-----------|------|--------|-------|
| 制造业 | | | | |
| 房地产 | | | | |
| 批发零售 | | | | |
| 交通运输 | | | | |
| 个人住房贷款 | | | | |
| 个人消费贷款 | | | | |
| 其他 | | | | |
2.2 按担保方式
| 担保方式 | 余额(万元) | 不良率 |
|---------|-----------|--------|
| 信用贷款 | | |
| 保证贷款 | | |
| 抵押贷款 | | |
| 质押贷款 | | |
2.3 按地区分布 [按分支机构/省份分解]
三、不良贷款成因分析
四、清收处置情况
| 处置方式 | 本期金额(万元) | 累计金额(万元) |
|---------|---------------|---------------|
| 现金清收 | | |
| 核销 | | |
| 批量转让 | | |
| 资产证券化 | | |
| 担保人代偿 | | |
| 重组转化 | | |
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